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车险行业纯保费系列研究之一

关于商车改革费率测算中无赔款优待系数方案的研究

发布时间:2016-07-27 16:17:34    作者:    来源:中国保险报·中保网

编者按:

车险行业纯保费表是车险的“生命表”,反映了车险赔付成本的客观经验,也是车险费率体系的重要组成部分。一个国家或地区的车险费率体系,直接体现出所在地车险行业的市场化程度与精细化管理水平,也是行业经营发展理念、数据整合能力、精算定价技术、汽车产业链博弈等软硬实力的综合体现。

长期以来,由于种种原因,我国一直没有建立起自己的车险行业纯保费表,极大制约了车险理性经营和精细化发展水平,也成为摆在车险市场化改革面前最突出的问题之一。中国保监会主席项俊波在全国保险监管工作会议上明确提出,将“加快编制车险纯保费表”作为推进保险标准化建设的重要工作之一;商车改革指导意见中也明确指出“应不断推进行业数据积累和精算工作,逐步提高商业车险基准纯风险保费表的精确性和适应性”。为此,从2014年开始,中国保监会财产保险监管部会同中国保险行业协会、中国保险信息技术管理公司、中国精算师协会成立了车险行业纯保费测算工作组(以下简称“测算组”),聚集全行业的数据、人才、软硬件资源,开展了车险行业纯保费的测算研究工作。

经过近两年的努力,测算组在行业层面建立了车险精算大数据库,运用国际通用精算模型,测算了行业客观风险成本,优化了无赔款优待系数,设计了车型费率分级方案,制定了中国历史上首张车险“生命表”,并集中行业智慧,深入挖掘测算过程中的数据信息,形成一套高质量的《中国商业车险费率报告(2016)》。《报告》多维度解读了行业纯保费测算结果,对其在商业车险改革中的运用进行了深度阐释,并在此基础上积极开展了车型定价、新示范产品费率等下一阶段的改革路径探索。难能可贵的是,《报告》进一步就测算成果如何服务于公司经营实践(战略选择、风险筛选、精算评估等)进行深入思考,创新性地提出了行业保单价值体系的框架设想。鉴于2015年以来的商业车险改革中已在无赔款优待系数、交通违法系数、车型系数等方面运用了《报告》中的研究成果,同时《报告》中的许多研究成果对保险公司开展车险经营具有重大的参考价值,《中国保险报》将选择其中部分可操作性强、较为通俗易懂的篇目进行刊载。由于无赔款优待系数的独立运行与优化设置对商业车险改革现阶段的经营成果产生的重要影响,《中国保险报》选择《关于商车改革费率测算中无赔款优待系数方案的研究报告》作为《报告》对外刊载的第一篇文章进行发布,后续文章将陆续发布。

□车险行业纯保费测算项目组

无赔款优待制度(No Claim Discount,以下简称“NCD”)是指保险公司根据被保险人以往年度的赔付记录,对其续期保费给予奖励或者惩罚的制度。NCD在保险公司车险经营中发挥着重要作用:一方面,NCD是最重要的费率因子之一,从精算模型看,NCD能够解释约40%的车险风险成本差异;另一方面,NCD将过往赔付记录和续期保费挂钩,对提高社会安全驾驶水平、降低理赔成本具有重要意义。对NCD的测算和优化是商车改革第一阶段的重点工作之一,为此测算组就我国历史NCD制度进行充分研究,测算行业客观纯保费得到NCD系数,在此基础上优化调整得到新的NCD方案。

一、基本情况

(一)改革前全国NCD的使用情况

我国自2007年引入NCD方案以来,经过多年实践,取得较好成效,但也暴露了一些问题。

1.改革前全国NCD方案设置情况

改革前,除北京、深圳、厦门三个试点改革地区和西藏地区外,其他地区均使用全行业统一的NCD方案。全国方案共分为七个等级,系数区间为[0.7,1.3],主要反映了过往年度出险次数与保费折扣的关系,具体如表1。

表1 改革前全国NCD方案

2.NCD在实际经营中发挥的积极作用

NCD方案实施以来最显著的作用在于对出险率的有效遏制。NCD通过将过往赔付次数和续期保费折扣相挂钩,有助于激励被保险人主动控制风险,提高驾驶的谨慎程度,同时主动承担部分小额赔案,从而降低出险率,提高行业理赔资源的使用效率。2014年行业车险出险率29%,相比2008年的43%下降了14个百分点。

出险率下降对于改善行业保单质量、提高行业经营效益具有重要意义。根据精算原理,保单质量主要体现在折扣率、案均赔款和出险率等三个方面。近年来,行业竞争日益激烈,车险折扣率持续下降,案均赔款显著攀升,行业通过出险率下降,消化了折扣率下降与案均赔款上升所带来的不利影响,保障了近年来车险效益的相对平稳。

3.存在的主要问题

改革前全国NCD方案虽然取得了较好的成效,但在运行过程中也暴露了一定问题:一是等级划分不够精细。部分等级内部不同客户群的风险成本差异较大,造成了一定的不公平。二是系数水平可能与实际风险成本产生偏离。自2007年实施以来,行业赔付环境发生了较大变化, 但NCD方案一直未作相应调整。三是覆盖面不全。改革前NCD方案只针对非车队业务,车队业务不强制使用,导致市场存在一定监管套利空间,“个车团做”、“团车个做”等行为屡有发生。四是操作方式有待提高。NCD方案虽然是全国统一的,但分散在各地区的行业平台中,只能实现分省的查询和使用,部分多次出险的投保人通过跨省投保以躲避涨价,制约了NCD功能的发挥。

(二)试点改革地区的NCD使用情况

1.NCD方案情况

作为试点改革地区,北京、深圳、厦门在全国NCD方案的基础上进行了一定改善:一是细化了风险等级。在不出险客户方面引入了“连续4年没有发生赔款”、“连续5年没有发生赔款”的NCD等级,在出险客户方面对“上年发生5次及以上赔款”的客户按照赔款次数进行了细化。二是提高了奖惩力度。扩大了对不出险客户的折扣奖励幅度,也提高了对多次出险客户的惩罚幅度。三是北京还考虑了赔款金额对NCD的调整,并扩大了NCD的覆盖范围。对于上年赔款金额小于签单保费的,均有一定程度的优惠,同时使用NCD方案不再区分车队和非车队。(见表2)(此处“试点改革”是指2011年以来北京、深圳、厦门三个地区在全国费率方案基础上对NCD等方面进行的区域性改革探索,不是指2015年6月1日开始的山东等第一批6个地区商业车险改革试点)。

表2 改革前全国与试点地区NCD方案一览表

2.取得的主要成效与不足

试点地区NCD方案的实施,取得了积极的效果。NCD浮动力度的加大,更有利于发挥NCD奖优罚劣的功能,促进安全驾驶,提高行业理赔资源的使用效率,但相对全国NCD方案而言,仍有几个问题没有解决:一是未充分考虑NCD系数与其他费率因子的关系,NCD与车型、车龄、地区等其他费率因子均存在一定相关性或交互性,简单考虑单维度下NCD对应的赔付成本,可能会与真实风险水平发生偏离;二是缺乏动态的调整机制,随着时间推移,赔付标准、赔付速度、索赔习惯等会发生变化,长此以往,历史NCD方案可能会发生偏离。

二、商车改革NCD系数的测算与实施情况

(一)主要测算思路

一是细化NCD等级。将“平台无上年承保记录或上年发生3次以下赔款”拆分成“新保”、“平台无上年承保记录(非新保)”、“上年发生1次赔款”和“上年发生2次赔款”等四个等级。二是扩大NCD测算范围。通过测算和比较车队和非车队业务的NCD系数,论证车队业务使用NCD的可行性。三是充分考虑NCD和其他费率因子的相关性。使用广义线性模型等多因素模型,科学测算NCD结果。

(二)测算结果(见表3)

表3 NCD测算方案结果展示表

(三)NCD系数的实施

2015年6月1日开始的全国范围的商业车险改革,以上述测算值为基础进行取整作为新NCD方案设定值,并将NCD系数作为与交通违法系数、自主核保系数、自主渠道系数相并列且独立运行的商业车险费率调整因子,进一步突出了NCD系数在商业车险风险成本计算与选择中的地位与作用。北京、厦门地区在全国NCD方案基础上,在两端进行了适当延伸,即保留4年、5年不出险车辆0.5、0.4的系数,同时对上年发生6次、7次、8次、9次、10次和10次以上赔款的车辆,设置了2.15、2.3、2.45、2.6、2.75和3倍的系数。NCD系数的取值统一由中国保险信息技术管理公司控制,并在全国范围内进行了联网查询与计算,改变了以往分省查询、信息孤岛的局面,解决了以往多次出险投保人跨省投保规避NCD系数的信息不对称问题。

四)测算结果解读

1.改革前全国NCD方案的奖惩力度不到位

一是对低风险客户的优惠幅度不到位,“连续3年没有发生赔款”、“连续2年没有发生赔款”、“上年没有发生赔款”等低风险客户的NCD系数分别为0.57、0.69、0.84,均低于现行全国NCD方案的水平(0.7、0.8、0.9)。对低风险客户奖励不到位,客观上会导致贴费、高手续费等非理性竞争行为的滋生。二是改革前全国NCD方案对于高风险客户的惩罚力度不到位,“上年发生2次赔款”客户(占比6%)的NCD实际水平为1.25,但目前全国NCD方案中只有1.0,拉低行业整体保费充足性约1.5个百分点,另外对上年多次出险客户(3次及3次以上)的惩罚力度不到位,导致行业对高风险客户的核保能力和议价能力受到限制,拒保比例提高,风险保障能力下降。三是“平台无上年承保记录(非新保)”等级的NCD水平具有较大的调整空间,改革前全国NCD方案下该等级的NCD为1.0,但实际测算结果为1.21。对此测算组进行了进一步的剖析,发现其中有相当一部分客户利用了行业平台未全国联网的漏洞,通过异地承保,规避了上年多次出险的惩罚(这个问题我报将在后续的《商业车险跨地投保课题研究报告》中进行刊登)。

2.新NCD方案充分尊重客观结果,更有利于NCD奖优罚劣功能的发挥

新NCD方案基本是测算结果的简单取整值,因而是真实风险成本的客观反映,有利于提高测算结果的公信力,更好的发挥NCD奖优罚劣的功能:一方面提高低风险客户的奖励程度,激发客户主动控制风险的意愿,同时也能促进更多的客户自行承担小额赔款,提高行业理赔资源使用效率,充分发扬“保险保大案”的精神;另一方面,对于高风险客户的惩罚力度加大,有利于促进被保险人安全驾驶,同时也有利于降低拒保率,提高行业风险保障水平。

3.新旧NCD方案切换过程充分考虑消费者利益

如果单考虑NCD方案变动,全国约有92%的客户不涨价,其中对于风险状况较好的客户(不出险客户,占比约为46%),无赔款优待系数的优惠程度有所提高,对于新客户、平台有不浮动原因的客户或上年发生1次赔款客户(占比约为46%),无赔款优待系数基本保持不变,对于多次出险的客户(占比约为8%),无赔款优待系数的上浮力度有所扩大。

4.打通车队与非车队NCD系数,实现NCD方案的简化与强制使用

测算发现NCD和其他主要费率因子相对独立,进而论证了全行业使用一套NCD方案的可行性。以车队和非车队为例,除“平台无上年承保记录(非新保)”等个别等级外,车队和非车队的NCD系数较为接近。因此新NCD方案在车队与非车队的NCD系数上实现了统一,并强制使用。(见表4)

表4 车队、非车队业务风险成本对比表
 

三、下一步的建议——鼓励公司在行业NCD方案基础上进一步挖掘和创新

本次NCD测算结果只是解决行业层面的基础问题,实际上在此之外NCD仍有巨大的挖掘价值,给公司留下了充分的自主核保空间:如考虑前年和大前年的出险记录、考虑上年赔款金额、考虑NCD动态转移、考虑交强险NCD,甚至是基于NCD的保险产品创新。对此测算组在相关文章(详见《NCD转移概率矩阵测算与应用》、《对无赔款优待方案的进一步挖掘》)中进行研究,《中国保险报》将在后续几期中陆续刊载,欢迎阅读。